案例名称

中国民生银行资金交易管理系统

案例简介

(相关资料图)

由我行完全自主知识产权建设的中国民生银行资金交易管理系统（Treasury & Capital Management System，简称TCMS，下同），自2015年立项启动建设，历经七年迭代建设，建成了一套拥有完全自主知识产权，包含FICC、衍生品、投融资工具管理的全产品交易管理系统。该系统的建设落成具有重大战略意义，一是完整实现了多机构、多渠道、多账套的运营灵活管理模式，赋能我行资金业务运营业务管理水平提升，实现对交易前台业务开展的支撑能力。二是摆脱了行业内资金业务系统依赖采购境外厂商产品的局面，降低系统采购运营成本，具备核心功能的自主掌控能力。三是随着我国金融市场业务的迅猛发展，在交易产品推新、清算渠道建设、交易后直连及债券托管机构对接实现快了速响应产品建设需求，实现了多交易渠道的直通式交易处理模式。

系统适配及安全

TCMS系统建设遵循微服务架构设计思想，是一套符合高健壮性、高可用性、高扩展性、高易用性的电子化操作平台。可在民生银行自主TESLA平台、Spring MVC、SpringBoot等多平台框架下部署运营。系统基于前中后台业务场景，进行微服务垂直拆分，实现容器化部署。系统设计结合金融市场业务领域特点，着力提升业务的处理效率与业务扩展能力，注重防范市场风险、信用风险及操作风险的专业化资金交易系统。

TCMS秉承前中后一体化模式，现已覆盖固定收益、货币工具、外汇交易、衍生品、商品交易、央行金融工具等金融市场业务处理，实现自主化清算核算业务；民生银行已实现了自主研发TCMS系统替代外购资金管理系统的目标，使业务管理更加灵活、敏捷；即可使用系统自建前台簿记功能进行交易管理，也可对接其他前台系统，独立作为后台系统使用，实现金融市场业务的多场景支持与集中化处理。随着TCMS集群系统的扩展（图：TCMS集群系统架构图），该模式将推广为全行投资业务清算核算平台。

图：TCMS集群系统架构图

在系统安全性方面，TCMS自主研发的基于事件驱动的后台清算、核算处理引擎，实现业务前后台解耦，后端服务模块化拆分，服务间采用RPC接口调用，前端使用React基于我行员工渠道PaaS、服务网关等高可用方案，正向代理后端服务，实现前后分离。前端使用docker容器化部署，后端使用F5负载均衡回话保持策略，同城灾备多机集群部署，确保整体服务高可用。

在金融风险防范能力体系建设中，TCMS逐步实现囊括了下列功能：

实现固收业务完整的债券估值、计提、摊销流程，多模式的资产头寸管理口径。

建立我行金融市场业务的数据模型，完成债券收益率、久期、DV01债券估值、收益率曲线构建、利率互换估值建设，提升市场风险计算能力。

加强数据治理，提升数据标准化，市场数据、交易对手数据统一电子化接入，实现数据的标准化与准确化。

内外部合规建设，首批落地IFRS9会计准则、巴塞尔II FRTB、巴塞尔III风险计量、抵质押品管控、反洗钱监管。领会对接行内合规内控系统，为金融市场业务合规建设提供业务功能和数据支撑。

中台风控模块建设，结合风控模块实现多层次、立体化、全场景风控合规指标检查，参数子模块实现市场数据、投资组合、业务参数的整合管理，风控子模块实现授信占用、头寸计量、损益归因等风控规则，为事中事后风控提供有力支撑。

集成创新效果

一、全资产自主化转移

自2016年起，TCMS系统采用建设一个产品、稳定一个产品、迁移一个产品的推进策略，稳步实现了全产品自主化的转移。2021年完成资产规模最大的本外币债券迁移。2022年9月对交易笔数最多的IRS交易进行了自主化迁移。至此，TCMS系统完成了资金业务全产品的自主化管理，外购系统于同年11月正式停机下线。

二、创新的产品迭代模式

在系统建设过程中，同时注重人员团队的迭代及领域融合，团队成员在过往项目过程中积累了大量的领域知识及同业实施经验，项目团队对这些宝贵经验进行吸收、整合、重构，打破资金业务建设的固有思维，逐步采用高可配置化、低代码化的设计模式，突破金融市场产品迭代慢、实施周期长的业务核心痛点，勇于创新了动态交易路由、动态清算核算配置的部署新模式，并正在研发组合交易可配置化功能，赋能业务产品快速迭代与创设的核心诉求。

三、助力四大能力提升

TCMS系统仍在系统功能定位与用户体验提升不断雕琢打磨，并助力我行金融市场板块提升四大核心能力：

交易能力：民生银行在系统建设上坚持自主掌控路线，并于2022年提出了智慧交易平台的建设，平台建成后，将与TCMS组成金融市场业务生态系统群，基于现有TCMS计算引擎并进行模块剥离，提升对交易的估值定价能力、量化交易能力、产品创设能力及交易态势感知能力；

风控能力：通过TCMS头寸敞口汇总、科目余额汇总、科目对账功能等机制，将风控合规的有效性与及时性与事前管控内嵌，提升风险计量能力，打通前中台与后台的衔接，增强数据的实时性共享互通能力；

运营能力：通过自主建设和运营操作习惯的不断优化，总结关键风险点位，逐步将低风险、无风险点位自动化处理，提升自动化运营程度，将全资产手工运营转化为风险点位监控复核，反哺前台交易效能；建设高价值产品运营监控及实时量化营收能力；

数据能力：通过自主建设，我行金融市场领域具备建设金市数据基座，抽象金市领域数据模型，提升数据管控能力，更好的统一数据语言，打造数据分析平台建设基础，为业务提供实时化、智能化、自动的化的数据分析及交易辅助等数据能力。

项目牵头人

马骏 信息科部金融市场板块项目经理

项目团队成员

楼晔、张琳、赵新奎、马骏、郑玲、陈益超、张磊、蒋林园、王阳、李舒昕、陈磊、杨睿、张建东、李文娟